財金界嘅牛頓 / 伽利略 💡 除咗識計數，Quant仲要識啲咩？

財金界嘅牛頓 / 伽利略 💡 除咗識計數，Quant仲要識啲咩？有無諗過日日計數砌code，唔使sell客，入行第一年你就可以月入10幾萬，份糧仲要係ibanker嘅兩倍？我哋指嘅就係喺金融界嘅Quant！上回介紹咗Quant Funds係啲咩，原來除咗佢哋之外，好多對衝基金、投資公司，甚至投資銀行都越來越依賴數據同統計模型去制定佢哋嘅投資策略，以及管理佢哋嘅operations。喺AI同大數據嘅年代，各大行都爭著請科技人才，如果你做到Quant嘅話就大把好offer等你揀！今次就等我哋講下入Quant要識啲咩，等大家都可以了解多啲啦！咪著先，Quant係做啲咩㗎？Quant即係quantitative嘅簡寫，泛指quantitative finance嘅職位，但係一般嚟講Quant代表著喺對衝基金又或者投行入面嘅Quant Researcher / Quant Trader / Quant Developer。佢哋做嘅嘢好睇間firm嘅業務性質，但係整體嚟講，Quant負責研究唔同數學 / 統計學模型去分析市場數據，設計algorithm去做預測、制定投資策略，有時亦都會寫code去設計一啲系統處理交易。金融界長久以來都有一個夢想，就係希望可以透過系統性分析去搵到市場變化嘅pattern，從而喺最適合嘅時機做「正確」嘅投資。隨著市場嘅數據多咗，大家都覺得呢個夢想終於可以實現，亦都間接鼓勵金融界請多咗Quant去make it happen！要識得幾technical嘅嘢？聽到「數學」、「統計」可能已經嚇走咗唔少人，的而且確，做Quant可以話係金融界入面最technical嘅職位。好多頂尖嘅對衝基金甚至會喺個requirements寫到明PhD preferred！不過又唔使太擔心，實情係大部分嘅Quant roles都唔需要postgrad學位。大家只要證明到你嘅數理根底好穩固，有呢方面嘅經驗，就都有機會interview㗎啦！而通常interview有8/9成都係technicals，圍繞著：數學/統計學、Finance、coding。數學/統計學話到明quantitative，做Quant最需要識嘅就係數學同統計學。基本要識嘅除咗linear algebra，仲有微積分（differential、integral、stochastic）、概率、統計學嘅hyothesis testing、regression等等。如果你係讀數理科目嘅話，應該都會明呢啲嘢，但係就要融匯貫通，識得靈活運用。Finance識數學嘅人大把，但係Quant要俾interviewer知道佢哋真係對金融界有興趣。所以佢哋要對金融市場有基本嘅認識，了解Portfolio theory，同埋各類型投資產品嘅product knowledge（Equity and interest rate derivatives、credit risk、commodities等等）。除此之外，佢哋都要識得將佢哋finance學到嘅嘢配合埋econometrics同time-series analysis。Coding點樣應用佢哋嘅統計學模型或者投資策略理論，就係靠佢哋寫嘅program喇。一般嘅high-frequency trading都要用到C++，而統計分析就會用到MATLAB、R、Python等等。另外亦都要識Monte Carlo methods呢啲algorithms，同埋machine learning、neural network。做Quant好似要識好多嘢咁，但係又好似無乜resources可以參考，如果想準備嘅話可以點入手？嚟緊我哋6月10日9pm HKT會搞個webinar：【Inside the Quantitative Finance World: Roles, Skills, and Career Opportunities】，邀請咗喺歐洲銀行Front Office Quant做緊嘅Alfred，以行內人嘅身分，分享下點樣入行，同埋：✅ Quant職位、市場實況、headcount✅ Quant Researcher、Trader、Engineer嘅分別✅ Buy-side / Sell-side有咩發展機會✅ Quant嘅日常職責係點✅ 入行方法 / 需要啲咩technical skills✅ 唔係讀BBA / Finance / CS / STEM點樣入行✅ Career path以及exit option想知道Quant係咪適合自己，去bio link register個webinar直接問Alfred啦！